Спот-фьючерс

Монета покупается на споте и столько же продаётся в бессрочном фьючерсе на той же бирже. Цена монеты перестаёт влиять на результат; шорт во фьючерсе получает фандинг, пока ставка положительная, а разница между ценой фьючерса и спота (базис) остаётся у позиции, если цены сойдутся.

Чем отличается от арбитража фандинга

• Обе ноги на одной бирже - не нужно держать средства на двух.
• Спот покупается без плеча: на позицию нужен весь её объём плюс залог под шорт.
• Доход - только фандинг одного контракта, поэтому подходящих монет меньше.

Что есть сейчас

Сканер, бумажная симуляция и бэктест - в разделе «Спот-фьючерс» приложения. Реальная торговля этим видом пока не доступна.

На что смотреть в сканере

• В день - ставка, приведённая к суткам: столько получает шорт от объёма.
• Базис - насколько фьючерс дороже (плюс) или дешевле (минус) спота на входе.
• Вход + выход - сколько стоит полный круг: четыре комиссии и разница bid/ask на обоих рынках.
• Окупаемость - за сколько фандинг по текущей ставке покроет круг.
• Спот на лучшей цене - сколько долларов стоит на лучшей цене продажи. У монет с высокой ставкой там часто совсем немного - крупный объём по такой цене не купить.