Арбитраж спредов

Один и тот же бессрочный фьючерс на двух биржах стоит по-разному. Selltix покупает там, где дешевле, продаёт там, где дороже, и закрывает обе ноги, когда цены сошлись. Сделка живёт от минут до часов; направление рынка на результат почти не влияет, потому что лонг и шорт одинакового размера.

Как считается спред

• Нетто - сколько даёт вход: покупка по ask на одной бирже, продажа по bid на другой, минус комиссии обеих. Сигнал появляется, когда нетто выше порога входа.
• Закрытие - сколько стоит выход: продать лонг по bid и откупить шорт по ask, плюс комиссии. Позиция закрывается, когда закрытие опускается ниже порога выхода.
• Итог сделки ≈ нетто на входе − закрытие на выходе.

Что проверяется перед входом

• обе котировки свежие;
• стаканы обеих бирж вмещают объём сделки в пределах допустимого проскальзывания;
• до выплаты фандинга достаточно времени (или выбран режим удержания через фандинг).

Когда сделка закрывается

Порог выхода, стоп-лосс, предельное время удержания, закрытие перед выплатой фандинга, дневной лимит убытка.

Объём и плечо

Объём сделки - доля баланса той из двух бирж, где он меньше, но не выше предела на одну биржу. Плечо и режим маржи задаёт Selltix: 3x на изолированной марже. Подробнее - в разделе Риски.

Где смотреть

Раздел «Спреды» в приложении: вкладки «Сканер» (активные сигналы), «История» и «Бэктест» порогов.